Первый мониторинг сектора потребкредитов ЦБР может подготовить в 1-м квартале 2013 года

Заместитель директора департамента финансовой стабильности ЦБ РФ Сергей Моисеев считает, что Банк России может подготовить первые результаты мониторинга сектора потребительского кредитования в 1-м квартале следующего года. Как сообщил он вчера НБКИ- форуме, данные в рамках исследования предоставляют около 20 крупнейших игроков в этом сегменте.

"Мы предполагаем кардинально повысить прозрачность портфелей крупнейших игроков. Мы организовали своего рода клуб, куда пригласили около двадцати ведущих игроков на этом рынке", - сказал С.Моисеев.

По словам С.Моисеева, в рамках исследования ЦБ РФ будет собирать данные для детализации различных сегментов рынка потребительского необеспеченного кредитования.

"Я рассчитываю на то, что мы создаем информационную среду, чтобы банки сами разбирались со своими рисками. (. . .) Я готов полностью раскрыть результаты этого обследования, чтобы все участники проекта видели аналитические показатели по сектору в целом", - подчеркнул С.Моисеев.

В дальнейшем, по его словам, данное исследование может "эволюционировать" в сторону большей формализованности, то есть детализированные данные о потребкредитовании банки будут предоставлять в рамках отчетности. Сроков, когда это может произойти, он не назвал.

Запуск проекта мониторинга связан с обеспокоенностью ЦБ РФ относительно опережающих темпов роста сегмента потребкредитования в целом.

С.Моисеев считает, что они сохранятся в ближайшие 2 года, хотя и будут замедляться. "Максимальный прирост где-то 60% в год демонстрируют необеспеченные ссуды потребительского характера. Эти темпы роста, очевидно, сохранятся в ближайшие года два", - заявил он.

Свои прогнозы замдиректора департамента основывает на данных, уже предоставленных двадцаткой банков в рамках мониторинга. Если рост потребредитования в 2012 году оценивается примерно на уровне 40%, то "в следующем году ориентир в диапазоне 25-30%", отметил С.Моисеев. Отвечая на вопрос, как потребкредитование будет развиваться через два года, он ответил: "Через два года темпы (роста потребительского кредитования) очевидно, сравняются с темпами (роста) активов в целом".

"Является ли текущей системной угрозой взрывной рост рынка потребительского кредитования? Сейчас мы не видим, что сектор стоит перед угрозой системного риска, по той причине, что мы в основном сталкиваемся с так называемым опережающим развитием. Тем не менее, если мы увидим, что некоторые годы такая скорость будет сохраняться, к чему есть тенденция, то, скорее всего, будет накоплен риск, который в будущем, если регулятор своевременно не среагирует, может представлять собой некую угрозу для стабильности сектора", - сказал С.Моисеев.

Он выделил четыре основные причины, почему опережающие темпы роста потребительского кредитования вызывают опасения у регулятора.

В их числе традиционные кредитные риски. "Банки копят риски. Они фактически сидят на динамите, и этот динамит постепенно прибавляет в весе, и когда он выстрелит, я думаю, они не знают, потому что они не представляют, что будет с ними через два года, когда накопленный объем ссуд начнет давить со стороны просроченной задолженности. Поэтому нам интереснее было бы, чтобы банки не сидели на кредитном риске, а их перераспределяли", - отметил С.Моисеев.

Вторым фактором, вызывающим обеспокоенность регулятора, является риск сокращения кредитования корпоративных заемщиков и возникновения у них финансовых трудностей из-за опережающего роста розничного кредитования. Кредитные союзы выдающие деньги под залог квартиры в Кредит911 .

В качестве третьего фактора замдиректора департамента по финансовой стабильности выделил проблему оценки рисков в розничном сегменте. "Проблема транспарентности заемщиков и реальной оценки рисков - это одна из ключевых проблем в этом сегменте рынка. Мы намерены кардинально решить эту проблему". "Многие ли из вас проводят стресс-тесты своих (розничных) клиентов?" - обратился С.Моисеев к банковскому сообществу.

"Когда цена нефти будет $80, вы себе представляете, какая будет кредитная способность у ваших заемщиков? Меня волнует, что те 20% дохода, которые они тратят на обслуживание кредита, превратятся в 40%. А это уже серьезно", - подчеркнул он.

Еще одним поводом для обеспокоенности регулятора С.Моисеев назвал риски рефинансирования.

"В рефинансирование под залог мы принимаем требования по юридическим лицам, кредитные требования, векселя, мы принимаем в залог корпоративные облигации, ОФЗ, мы принимаем даже акции в залог, но мы не принимаем в залог ссуды физическим лицам", - напомнил С.Моисеев.

"Если мы посмотрим на балансы банков, которые специализируются на рознице, то у них нет так называемого кредитного обеспечения. Если говорить по- простому, когда возникает час Х, когда колокол позвонит, то кредитор последней инстанции не сможет ничем помочь, потому что у них нет кредитного обеспечения. И это создает проблему ликвидности в секторе. Это означает фактически, что банки повернулись к кредитору последней инстанции не лицом, а другим местом. И нас это сильно беспокоит", - подчеркнул представитель регулятора.

При этом запланированные меры ЦБ РФ по ужесточению регулирования в сегменте розничного кредитования, по словам С.Моисеева носят "профилактический, а не лечащий характер".

"Для сектора в целом... нагрузка на достаточность капитала составит где-то 0,3-0,5%. Но поскольку регулятор предполагает сделать более мягкие меры, не те которые есть в расчете,... влияние на Н1 (норматив достаточности капитала) составит для сектора где-то 0,1%. То есть фактически ничтожное".

Банк России предлагает повысить коэффициенты риска по потребительским кредитам при расчете показателя достаточности капитала (норматив Н1).

При эффективных ставках по рублевым ссудам в диапазоне 25-35% годовых коэффициент риска будет равен 1,1, при 35-45% - 1,4, при 45-60% - 1,7, более 60% годовых - 2. В первоначальном варианте поправок шкала коэффициентов была другой, а сами коэффициенты выше. Так, например, коэффициент риска 1,1 предлагалось установить для потребкредитов со ставками 25-30% годовых, 1,3 - со ставками от 30% до 35% годовых. При ставках 50-60% коэффициент риска раньше был 2, свыше 60% годовых - 2,5.

Ранее ЦБ РФ предлагал более значительное повышение коэффициентов риска, однако в результате диалога с банковским сообществом, предлагаемые меры ужесточения были смягчены.

При этом первоначально намеченный срок вступления в силу ужесточений планируется перенести на четыре месяца - с 1 марта на 1 июля 2013 года.